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Tempo Indeterminato

Specialista Market Risk

Torino • Attuariato e Statistica
Descrizione

Attività:

- Calibrazione dei modelli matematici per i mercati finanziari utilizzati per il Partial Internal Model

- Valutazione dei rischi finanziari in contesto normativo, di stress test e nell’ambito degli utilizzi gestionali aziendali
- Calcolo e verifica degli SCR Market, sia di standard formula che di modello interno
- Supporto ai processi legati a Solvency II (ORSA, annual calibration report, stress test Eiopa, Data Quality sulle serie storiche market, revisione annuale delle policy, valutazione rischi operativi connessi ai processi dell’ufficio, esecuzione dei test informatici collegati allo sviluppo delle procedure informatiche, esecuzione delle attività collegate alle Minor e Major Change del modello interno)
- Sviluppo di un modello interno per il calcolo dei rischi finanziari Life, con le relative attività di stesura documentale e rappresentazione all’organismo di Vigilanza per ottenerne l’approvazione
- Supporto al processo di calcolo delle ECL in ambito IFRS9
- Supporto all’Alta direzione nella definizione delle asset allocation strategiche, dei limiti operativi di investimento e delle policy di investimento, liquidità e ALM
- Sviluppo e gestione link con Finanza e Banca

Requisiti

- Gradita esperienza in ambito finanziario, compreso esperienze nel risk management su temi di mercato
- Approfondita conoscenza dei mercati finanziari e dei modelli matematici ad esso relativi
- Laurea in Scienze Statistiche e Attuariali, Matematica, Economia, Finanza o equivalenti
- Spiccate capacità analitiche e quantitative
- Capacità comunicative scritte e orali e di lavoro in team
- Conoscenza della lingua inglese
- Preferenziale la conoscenza di linguaggi di programmazione (es. Matlab, R)