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Tempo Indeterminato

Life Risk and Aggregation Specialist

Torino • Finanza
Descrizione

- Calibrazione dei modelli matematici per aggregazione di distribuzioni previsionali di probabilità utilizzati per il Partial Internal Model approvato, con particolare attenzione alle copule- Esecuzione di sensitività e redazione dei report di calibrazione annuali
- Supporto tecnico, metodologico e interpretativo per la determinazione delle matrici di correlazione tra moduli di rischio nell’ambito dell’Expert Judgment process del modello interno
- Calcolo e verifica del Basic SCR di modello interno
- Redazione delle variation analysis sia annuali sia trimestrali, fornendo supporto narrativo per la comprensione delle variazioni intercorse
- Supporto ai processi Solvency II comprensivo di esecuzione di User Acceptance Test e Non Regression Test collegati allo sviluppo delle procedure informatiche ed esecuzione delle attività collegate alle Minor e Major Change del modello interno
- Contributo allo sviluppo del modello interno esteso al business Vita (estensione delle matrici di correlazione, sviluppo dei tavoli degli esperti, contributo alla calibrazione di polinomi tecnici e finanziari, preparazione meeting con l’autorità di Vigilanza)
- Supporto esecutivo per analisi quantitative (richieste provenienti dall’Organismo di Vigilanza, dall’Alta Direzione, …)

Requisiti

- Laurea in Scienze Statistiche e Attuariali, Matematica, Ingegneria, Finanza quantitativa
- Spiccate capacità analitiche e quantitative
- Capacità comunicative scritte e orali e di lavoro in team
- Buona conoscenza della lingua inglese
- Preferenziale la conoscenza di linguaggi di programmazione (es. Matlab, R)
- Capacità di problem solving