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Tempo indeterminato - 8 months ago
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Specialista Market Risk

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Attuariato e statistica
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Torino

Reale Group è un Gruppo internazionale e multiservizi attivo in Italia, Spagna e Cile attraverso la Capogruppo – Società Reale Mutua di Assicurazioni, la più grande Compagnia assicurativa italiana in forma di mutua, e le sue controllate tra le quali: Italiana Assicurazioni SpA, Banca Reale SpA, Blue Assistance SpA, Reale Seguros Generales SA e Reale Chile SpA. Reale Group offre soluzioni e tutela a più di 4,5 milioni di clienti in campo assicurativo, bancario, immobiliare e dei servizi. Con oltre 3.700 dipendenti e circa 2.000 agenzie presenti in Italia, Spagna e Cile, Reale Group evidenzia una solidità tra le più elevate del mercato Il principio della mutualità guida l’agire delle Società del Gruppo, facendone risaltare la sua condotta e i suoi valori in termini di trasparenza, etica e affidabilità, interpretando al meglio le richieste dei suoi stakeholder sul territorio. Together More, payoff del Gruppo, rappresenta un nuovo modo di esprimere la mutualità, ciò significa condividere il senso di appartenenza e un modo di interagire fondato sul principio del maggior valore creato dallo stare insieme.

Attività:

- Calibrazione dei modelli matematici per i mercati finanziari utilizzati per il Partial Internal Model

- Valutazione dei rischi finanziari in contesto normativo, di stress test e nell’ambito degli utilizzi gestionali aziendali
- Calcolo e verifica degli SCR Market, sia di standard formula che di modello interno
- Supporto ai processi legati a Solvency II (ORSA, annual calibration report, stress test Eiopa, Data Quality sulle serie storiche market, revisione annuale delle policy, valutazione rischi operativi connessi ai processi dell’ufficio, esecuzione dei test informatici collegati allo sviluppo delle procedure informatiche, esecuzione delle attività collegate alle Minor e Major Change del modello interno)
- Sviluppo di un modello interno per il calcolo dei rischi finanziari Life, con le relative attività di stesura documentale e rappresentazione all’organismo di Vigilanza per ottenerne l’approvazione
- Supporto al processo di calcolo delle ECL in ambito IFRS9
- Supporto all’Alta direzione nella definizione delle asset allocation strategiche, dei limiti operativi di investimento e delle policy di investimento, liquidità e ALM
- Sviluppo e gestione link con Finanza e Banca

- Gradita esperienza in ambito finanziario, compreso esperienze nel risk management su temi di mercato
- Approfondita conoscenza dei mercati finanziari e dei modelli matematici ad esso relativi
- Laurea in Scienze Statistiche e Attuariali, Matematica, Economia, Finanza o equivalenti
- Spiccate capacità analitiche e quantitative
- Capacità comunicative scritte e orali e di lavoro in team
- Conoscenza della lingua inglese
- Preferenziale la conoscenza di linguaggi di programmazione (es. Matlab, R)

Descrizione dell'azienda
Reale Group è un Gruppo internazionale e multiservizi attivo in Italia, Spagna e Cile attraverso la Capogruppo – Società Reale Mutua di Assicurazioni, la più grande Compagnia assicurativa italiana in forma di mutua, e le sue controllate tra le quali: Italiana Assicurazioni SpA, Banca Reale SpA, Blue Assistance SpA, Reale Seguros Generales SA e Reale Chile SpA. Reale Group offre soluzioni e tutela a più di 4,5 milioni di clienti in campo assicurativo, bancario, immobiliare e dei servizi. Con oltre 3.700 dipendenti e circa 2.000 agenzie presenti in Italia, Spagna e Cile, Reale Group evidenzia una solidità tra le più elevate del mercato Il principio della mutualità guida l’agire delle Società del Gruppo, facendone risaltare la sua condotta e i suoi valori in termini di trasparenza, etica e affidabilità, interpretando al meglio le richieste dei suoi stakeholder sul territorio. Together More, payoff del Gruppo, rappresenta un nuovo modo di esprimere la mutualità, ciò significa condividere il senso di appartenenza e un modo di interagire fondato sul principio del maggior valore creato dallo stare insieme.
Mansioni

Attività:

- Calibrazione dei modelli matematici per i mercati finanziari utilizzati per il Partial Internal Model

- Valutazione dei rischi finanziari in contesto normativo, di stress test e nell’ambito degli utilizzi gestionali aziendali
- Calcolo e verifica degli SCR Market, sia di standard formula che di modello interno
- Supporto ai processi legati a Solvency II (ORSA, annual calibration report, stress test Eiopa, Data Quality sulle serie storiche market, revisione annuale delle policy, valutazione rischi operativi connessi ai processi dell’ufficio, esecuzione dei test informatici collegati allo sviluppo delle procedure informatiche, esecuzione delle attività collegate alle Minor e Major Change del modello interno)
- Sviluppo di un modello interno per il calcolo dei rischi finanziari Life, con le relative attività di stesura documentale e rappresentazione all’organismo di Vigilanza per ottenerne l’approvazione
- Supporto al processo di calcolo delle ECL in ambito IFRS9
- Supporto all’Alta direzione nella definizione delle asset allocation strategiche, dei limiti operativi di investimento e delle policy di investimento, liquidità e ALM
- Sviluppo e gestione link con Finanza e Banca

Requisiti

- Gradita esperienza in ambito finanziario, compreso esperienze nel risk management su temi di mercato
- Approfondita conoscenza dei mercati finanziari e dei modelli matematici ad esso relativi
- Laurea in Scienze Statistiche e Attuariali, Matematica, Economia, Finanza o equivalenti
- Spiccate capacità analitiche e quantitative
- Capacità comunicative scritte e orali e di lavoro in team
- Conoscenza della lingua inglese
- Preferenziale la conoscenza di linguaggi di programmazione (es. Matlab, R)

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